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ポートフォリオ理論

ぽーとふぉりおりろん

最適なリスク管理を数学的に分析する為の考え方。リスクとリターンのトレードオフのなかで、「どのような資産をどのような割合で保有するのか」、「どのようにリスク管理を行い、そのコストをどのように評価するのか」ということなどを示します。最終的には投資家にとって最適な資産配分を、いかに期待リターンと同リスクとの組み合わせのなかで実現させるかを工夫するための方法論です。